ANALISIS PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME PERDAGANGAN, HARGA SAHAM, DAN JUMLAH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH (Studi Pada Saham Syariah Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Bulan Ramadhan 2015)

ATCHUR HABIBUL CHOLIQ, ATCHUR HABIBUL CHOLIQ (2016) ANALISIS PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME PERDAGANGAN, HARGA SAHAM, DAN JUMLAH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH (Studi Pada Saham Syariah Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Bulan Ramadhan 2015). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text bab 1.pdf Download (193kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text BABA III.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text BABA IV.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
Preview	Text BABA V.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN.pdf Download (245kB) | Preview

Abstract

Investor dalam menanamkan dananya membutuhkan informasi yang berguna untuk memprediksi hasil investasinya. Salah satu informasi yang diperlukan dapat berupa informasi aktivitas perdagangan saham yang dapat dijadikan sinyal oleh investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh frekuensi perdagangan, volume perdagangan, harga saham , dan jumlah hari perdagangan saham terhadap return saham selama bulan ramadhan . Penelitian ini diambil karena masih terdapat perbedaan penelitian antara penelitian yang satu dengan yang lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 19 perusahaan. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Return = -0,029-1,746.10 -006 FRE+2,682 -010 VOL+1,037 -007 HRG+0,007HRI+ e . Besarnya koefisien determinasi (adjusted R 2 ) adalah sebesar 1,5% yang artinya 1,5 persen return saham dipengaruhi oleh iii ariable independen, sedangkan sisanya sebesar 98,5 persen diterangkan oleh iii ariable lain yang tidak masuk di dalam penelitian. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: iii v ariable frekuensi , volume perdagangan, dan harga saham tidak berpengaruh terhadap return saham syariah . Variabel hari perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap return saham syariah. Kata kunci: Return saham, frekuensi perdagangan, volume perdagangan, harga saham ,hari perdagangan

Actions (login required)

View Item