ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PILKADA SERENTAK 27 JUNI 2018 (Studi Pada Saham-Saham Yang Masuk Indeks IDX-30 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

Ah Zakki, Fuad (2019) ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PILKADA SERENTAK 27 JUNI 2018 (Studi Pada Saham-Saham Yang Masuk Indeks IDX-30 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (508kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (288kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (628kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pemilihan Pilkada serentak 2018 di Indonesia merupakan suatu hal yang baru dalam peristiwa politik demokrasi di Indonesia. Peristiwa Pilkada serentak 2018 merupakan salah satu peristiwa penting di tahun 2018 yang dapat membuat pasar modal menunjukkan adanya reaksi atas peristiwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana reaksi pasar modal atas peristiwa Pilkada serentak 2018 dengan melihat perbedaan pada periode sebelum dan sesudahnya berdasarkan 2 variabel, yaitu abnormal return dan trading volume activity. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX30 periode Februari - Juli 2018. Penelitian ini menggunakan event study dan metode analisis yang digunakan adalah analisis uji beda kedua rata-rata nilai dari masing-masing variabel dengan periode pengamatan 11 hari, yaitu 5 hari sebelum dan sesudah peristiwa dan 1 hari event day. Pengujian dilakukan dengan uji t berpasangan atau paired sample t-test. Berdasarkan hasil dari perhitungan statistik parametrik paired sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa Pilkada serentak 2018, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa Pilkada serentak 2018. Kata kunci : Capital Market, event study, abnormal retun dan trading volume activity

Actions (login required)

View Item