PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR RUPIAH, TERHADAP RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan Properti Periode Tahun 2010-2016)

Shakiba, Shakiba (2018) PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR RUPIAH, TERHADAP RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan Properti Periode Tahun 2010-2016). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Preview	Text COVER.pdf Download (940kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (340kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (364kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (362kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN.pdf Download (655kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Inflasi terhadap Return Saham perusahaan Properti di BEI selama periode 2010-2016. (2) Pengaruh nilai Suku Bunga terhadap Return Saham perusahaan Properti di BEI selama periode 2010-2016. (3) Pengaruh perubahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Return Saham perusahaan Properti di BEI selama periode 2010-2016. (4) Pengaruh secara simultan antara Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Return Saham perusahaan Properti di BEI selama periode 2010-2016. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif karena di dalamnya mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka. Variabel penelitian ini meliputi variabel dependen dan indepeden. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2016. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah 48 perusahaan selama periode 2010-2016. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis statistik dapat disimpulkan (1). Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan Properti yang terdatar di BEI selama periode 2010-2016, hal ini ditunjukkan oleh distribusi t hitung sebesar -0,049 < t tabel 1,989 dengan taraf signifikansi 5% dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari taraf signifikansi (0,05). (2).Suku Bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan Properti yang terdatar di BEI selama periode 2010-2016, hal ini ditunjukkan oleh distribusi t hitung sebesar -1,311 < t tabel 1,989 dengan taraf signifikansi 5% dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari taraf signifikansi (0,05). (3).Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan Properti yang terdatar di BEI selama periode 2010-2016, hal ini ditunjukkan oleh distribusi t hitung sebesar 0,697 < t tabel 1,989 dengan taraf signifikansi 5% dan nilai signifikansi (0,488) lebih besar dari taraf signifikansi (0,05). (4). Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan Properti yang terdatar di BEI selama periode 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan distribusi F hitung sebesar 1.097 < F tabel sebesar 2,720 dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari taraf signifikansi.

Actions (login required)

View Item